共 3 条
上海期铜日内交易特征的实证研究
被引：4
作者：
王远志
李晔
刘卉
机构：
[1] 天津大学管理学院
[2] 天津大学管理学院 天津
[3] 天津
来源：
关键词：
期货市场;
日内特征;
周一效应;
高频数据;
D O I：
暂无
中图分类号：
F724.6 [电子贸易、网上贸易];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
本文运用高频数据对我国上海期铜的收益率、交易量和交易笔数的日内变动模式进行研究,从而得出了上海期铜日内5分钟绝对收益率波动性的“L”型变化模式以及5分钟交易量和交易笔数的“U”型变化模式.在此基础上,本文建立回归模型,实证研究了影响上海期铜收益波动性的各种因素.结果表明上海期铜收益率与交易量、交易笔数以及价格水平之间确实存在着明显的正相关关系.
引用
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页数：5
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