可转换债券定价模型探讨

被引:5
作者
郑小迎
陈军
陈金贤
机构
[1] 西安交通大学管理学院!陕西西安
关键词
可转换债券; 无套利原理; 双因素定价模型;
D O I
暂无
中图分类号
F830.9 [金融市场];
学科分类号
1201 ; 020204 ;
摘要
针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析 ,并给出影响其发行效果的组合模型 .在详细考察基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上 ,运用无套利原理推导出可转换债券的双因素定价模型 ,其特例便是著名的 Black-Scholes模型
引用
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共 5 条
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