损失分布法下操作风险度量精度变动规律

被引：3

作者：

莫建明 ^{[1
,2
]}

刘锡良

卿树涛 ^{[3
]}

机构：

[1] 西南财经大学中国金融研究中心

[2] 西南财经大学

[3] 湖南省委党校经济学部

来源：

统计研究 | 2015年 / 32卷 / 01期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

操作风险; 度量精度; 不确定性传递理论;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2015.01.012

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。

引用

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页数：9

共 5 条

[1]

2008中国发展进程中的管理科学与工程.[M].覃正; 韩景倜; 主编.上海财经大学出版社.2008,

[2]

实用极值统计方法.[M].史道济著;.天津科学技术出版社.2006,

[3] CVaR measurement and operational risk management in commercial banks according to the peak value method of extreme value theory [J].