空间滞后模型的空间相关性稳健检验

被引：3

作者：

陈青青 ^{[1
]}

龙志和 ^{[1
]}

林光平 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南理工大学经济与贸易学院

[2] 波特兰州立大学经济系

来源：

管理工程学报 | 2014年 / 28卷 / 02期

关键词：

稳健检验; 空间滞后模型; 空间误差分量模型; Monte Carlo模拟;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2014.02.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F061.5 [区域经济学];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 0202 ; 020202 ;

摘要：

本文提出空间滞后(Spatial Lag,SLAG)模型空间相关性的稳健检验,并通过数理推导证明,当模型的误差项为空间误差分量模型时,SLAG模型的空间相关性标准检验统计量存在水平扭曲,稳健检验统计量可矫正水平扭曲。Monte Carlo模拟实验结果表明,空间权重矩阵的选取对检验统计量有限样本表现影响较小,样本量增大及空间相关性增强能显著减小检验统计量的水平扭曲并增大检验功效;稳健检验统计量能有效矫正标准统计量的水平扭曲,且仅损失较小的检验功效,是模型存在误设或设定不足时更为有效的检验统计量。

引用

页码：73 / 78+72 +72

页数：7

共 7 条

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