货币政策与资产价格关系研究——基于股票资产价格波动

被引：2

作者：

龚鸣 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 郑州大学商学院

[2] 光大银行郑州分行

来源：

关键词：

货币政策; 资产价格; VAR模型;

D O I：

10.19576/j.issn.1008-5424.2010.04.019

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

近年来,资产价格特别是股票价格大幅波动的情况屡见不鲜。由于资产价格泡沫破灭,进而对整个宏观经济金融体系造成严重冲击的情况也时有发生,这对传统的货币政策目标提出了挑战。股票市场的发展程度对货币政策传导机制的有效性会产生不利影响,规范完善的股票市场对国家经济发展十分重要。

引用

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页数：3

共 5 条

[1]

资产价格波动与货币政策反应研究.[M].徐慧贤; 著.中国金融出版社.2008,

[2] 资产价格波动的货币政策含义:争论与启示 [J].

刘剑 ;

曾珍 .

[3] 中国货币政策资产价格传导效应的实证研究 [J].

董亮 ;

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[4] 资产价格波动与宏观经济政策困境 [J].

瞿强 .

夏斌 ;

廖强 .