共 2 条
[1]
中国证券市场风险的度量与评价.[M].叶青著;.中国统计出版社.2001,
[2]
金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,
VaR及对证券投资基金的VaR测算
被引：10
作者：
李继祥
机构：
[1] 东北财经大学数量经济系辽宁大连
来源：
关键词：
VaR;
GARCH模型;
RAROC;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文在对VaR方法的分析的基础上 ,选择了GARCH模型度量证券投资基金的风险 ,并计算了样本期间 2 2只基金的VaR值 ,在此基础上给出了各基金对应的RAROC值 ,并对结果进行了分析
引用
收藏
页码：60 / 64
页数：5
相关论文