基于SVAR模型的货币政策冲击效应检验

被引：5

作者：

乔发栋 ^{[1
]}

吴冰洋 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 上海财经大学统计与管理学院

来源：

经济问题 | 2011年 / 10期

关键词：

货币政策; 区域差异; SVAR模型; 脉冲响应函数;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2011.10.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F822.0 [方针政策及其阐述];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

随着区域经济发展不平衡程度的逐渐扩大,货币政策区域非对称性研究也成为理论界关注的焦点。使用SVAR模型与脉冲响应函数方法,定量分析了1994～2007年我国统一货币政策冲击对各区域产出和物价的影响。结果表明我国货币政策传导机制在不同区域存在不同效应,表现为货币政策冲击对各地区产出和物价在反应程度和时滞上具有显著差异。

引用

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页数：4

共 5 条

[1] 货币政策冲击与我国区域经济波动的动态关联研究 [J].