中国核心通货膨胀的SVAR模型估计与政策应用

被引：24

作者：

田新民 ^{[1
]}

武晓婷 ^{[2
]}

机构：

[1] 首都经济贸易大学经济学院

[2] 中国农业银行山西省分行

来源：

中国工业经济 | 2012年 / 12期

关键词：

通货膨胀; 核心通货膨胀; SVAR模型; 货币政策;

D O I：

10.19581/j.cnki.ciejournal.2012.12.001

中图分类号：

F822.5 [通货膨胀]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文主要通过对Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型进行扩展,建立了包括产出、通货膨胀、货币供应量和食品价格的四变量SVAR模型来估计中国的核心通货膨胀率。根据估计出的核心通货膨胀率,分析我国核心通货膨胀的特征,说明我国的核心通货膨胀确实能更好地反映通货膨胀潜在的长期趋势。在政策方面,强调中央银行在制定和实施货币政策时,要适度关注核心CPI的变化,从而使货币政策在保持长期物价稳定的同时,可以控制短期的通货膨胀,实现动态平衡。

引用

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共 16 条

[1] 我国核心通货膨胀率的测定研究——小波方法的应用与比较 [J].