基于R/S分析法的我国沪深股市有效性实证分析

被引：4

作者：

周好文 ^{[1
]}

余志伟 ^{[1
]}

谢金静 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 中国人民银行郑州培训学院

来源：

关键词：

有效市场假说; 上证综指; 深圳成指; R/S分析法;

D O I：

10.15931/j.cnki.1006-1096.2010.03.033

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。

引用

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页数：4

共 5 条

[1] 强化市场约束在我国金融监管中的作用 [J].

张建波 ;

孙恒 .

[2] 中国股票市场的弱式有效性检验:基于单位根方法 [J].

戴晓凤 ;

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[3] “牛市”和“熊市”对信息的不平衡性反应研究 [J].

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[4] 深圳证券市场有效性的统计检验 [J].

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