中国证券市场指数收益SAD效应实证研究

被引：2

作者：

韩泽县

王岳森

机构：

[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

行为金融学; 股指收益; 投资者情绪; SAD效应;

D O I：

10.19648/j.cnki.jhustss1980.2005.02.017

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响。在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的。以上结论难以用理性的价格形为来解释。

引用

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