价量分布下的股票流动性深度的度量

被引：6

作者：

万树平

涂菶生

不详

机构：

[1] 南开大学信息技术科学学院

[2] 南开大学信息技术科学学院天津

[3] 天津

来源：

系统工程 | 2004年 / 10期

关键词：

市场微观结构; 股票; 流动性; 深度; 日内数据;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

首先分析了市场深度的含义,然后从股票的价量分布角度,分别给出了股票实际成交深度、买方深度和卖方深度的新的度量方法。最后,运用实际成交深度的度量方法,描绘了我国上海股市深度的日内分时特征和日走势图,支持上海股市日内深度也大致呈现M型的观点。

引用

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页数：7

共 10 条

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