随机违约强度下的信用风险期限结构研究

被引：13

作者：

梁世栋

郭仌

方兆本

机构：

[1] 中国科学技术大学统计与金融系,中国科学技术大学统计与金融系,中国科学技术大学统计与金融系合肥,合肥,合肥

来源：

管理科学学报 | 2005年 / 04期

关键词：

信用风险; 期限结构; 定价; 强度模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

构造了信用风险期限结构的框架性模型,属于强度模型流派.并讨论了两因子模型的例子,给出了可违约债券的价格解析表示式,最后分析了信用风险衍生产品的定价问题.

引用

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共 2 条

[1]

Pricing the risks of default[J] . Dilip B. Madan,Haluk Unal.Review of Derivatives Research . 1998 (2-3)

[2]

On cox processes and credit risky securities[J] . David Lando.Review of Derivatives Research . 1998 (2)