基于极差VaR的股票组合质押率评估方法

被引：4

作者：

范英

魏一鸣

机构：

[1] 北京航空航天大学管理学院,中国科学院科技政策与管理科学研究所北京

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,北京

来源：

关键词：

质押率; 风险管理; VaR方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

将 Va R方法应用于股票质押率的估计中 ,讨论股票组合的质押率与风险的关系。并将这种方法用于计算我国上海股票市场的股票组合 7天贷款的质押率。实证研究表明 ,这种基于 Va R的股票质押率评估方法具有动态评估、较高的质押率和较低风险的优点

引用

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