金融开放对商业银行货币错配风险的影响研究——以17家上市商业银行为例

被引：24

作者：

陆岷峰 ^{[1
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欧阳文杰 ^{[6
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机构：

[1] 南京大学

[2] 南京财经大学江苏创新发展研究院

[3] 迪普思数字经济研究所

[4] 南京工业大学互联网金融研究中心（江苏省高校哲社重点建设基地）

[5] 江苏银行总行董事办

[6] 江苏紫金产业金融发展研究院

[7] 徽商银行合肥分行

来源：

武汉金融 | 2021年 / 09期

关键词：

金融开放; 金融风险; 商业银行; 货币错配; LMF方法; VECM模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

金融开放往往伴随着金融风险暴露,商业银行的货币错配风险就是其中之一。面对日益复杂的国际政治经济环境,在金融开放的持续推进过程中,中国的海外资产负债规模不断攀升,人民币汇率的波动加剧,这将对中国商业银行的货币错配风险产生深刻影响。本文研究发现:金融开放对不同类型商业银行货币错配风险的影响具有异质性,国有大型商业银行的货币错配风险受金融开放的影响程度更大;从长期来看,金融开放会增加商业银行的货币错配风险,且金融开放对商业银行货币错配风险的影响具有长期持续性。

引用

页码：21 / 32+40 +40

页数：13

共 21 条

[1] 高等院校构建以金融科技为核心的金融学科建设路径研究 [J].