基于流动性配置的银行系统性风险研究

被引：12

作者：

李江

李红刚

机构：

[1] 北京师范大学系统科学学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2016年 / 05期

关键词：

系统性风险; 流动性短缺; 银行间借贷; 复杂网络;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时的损失程度在流动性短缺危机传染中起着关键作用.其中,银行间借贷网络的连通性一方面有抑制风险传播的作用,同时也蕴藏了风险在银行体系中扩散和传播的可能.

引用

页码：1128 / 1135

页数：8

共 16 条

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