中国银行业的改革与效率:1995—2008

被引：123

作者：

姚树洁 ^{[1
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]}

姜春霞 ^{[3
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冯根福 ^{[2
]}

机构：

[1] 英国诺丁汉大学当代中国学学院

[2] 西安交通大学经济与金融学院

[3] 英国米德萨斯大学商学院

来源：

经济研究 | 2011年 / 46卷 / 08期

关键词：

中国银行业; 单阶段随机前沿模型; 成本效率; 利润效率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文运用单阶段随机前沿模型,评估了中国银行业的成本效率和利润效率,并对所有制效应、治理结构变化的选择效应和动态效应进行了实证分析。①研究发现,不良资产对成本效率有着很强的膨胀效应,因此利润效率指标能更好地反映中国银行业的绩效。同时,股份制商业银行和城市商业银行的利润效率优于国有商业银行;较强的选择效应(即"选摘樱桃"效应)反映了外国投资者选择了利润效率好的银行进行投资。从长期来看,外资参股对银行利润效率具有负面的影响;银行首次发行新股虽然在短期内改善了银行的获利能力,但从长期来看对利润效率也有负面影响。上述发现对中国银行业的未来改革具有重要的启示。

引用

页码：4 / 14

页数：11

共 14 条

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