结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型

被引：35

作者：

张少华

李渝曾

王长军

言茂松

机构：

[1] 上海大学自动化系,上海大学自动化系,上海大学自动化系,上海大学自动化系上海,上海,上海,上海

来源：

电力系统自动化 | 2001年 / 21期

关键词：

电力市场; 双边可选择远期合同; 期权理论; 均衡模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F426.61 [];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

作为电力市场风险管理的一种有效手段 ,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型 ,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法 ,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型 ,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明 ,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性 ,它克服了现有文献中合同模型的一些不足

引用

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