中国上市银行资本缓冲的逆周期性研究:1998-2011

被引：38

作者：

蒋海

罗贵君

朱滔

机构：

[1] 暨南大学经济学院

来源：

金融研究 | 2012年 / 09期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

资本缓冲; 逆周期; GMM估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。

引用

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共 8 条

[1] 监管政策能否抑制商业银行亲周期行为——基于中国上市银行面板数据的经验证据 [J].