国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴

被引：3

作者：

唐文江 ^{[1
]}

任宇宁 ^{[1
]}

李栗栎 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国银行总行风险管理部新协议办公室

[2] 中国银行广东省分行风险管理部

来源：

国际金融 | 2009年 / 11期

关键词：

压力测试; 银行业; 监管当局; 中国银监会; 巴塞尔; 情景设置; 商业银行风险管理;

D O I：

10.16474/j.cnki.1673-8489.2009.11.009

中图分类号：

F831.2 [金融组织与业务]; F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

020202 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

<正>压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当局和商业银行都把压力测试提到了新的高度,压力测试首次显要地成为各国监管当局评估银行健康状况的重要手段。

引用

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