频带分析方法在我国景气周期波动中的应用

被引：11

作者：

石柱鲜 ^{[1
]}

黄红梅 ^{[2
]}

吴泰岳 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学商学院数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

来源：

统计研究 | 2007年 / 10期

关键词：

经济周期波动; 一致合成指数; 频带分析方法;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2007.10.011

中图分类号：

C81 [统计方法];

学科分类号：

020208 ; 0714 ;

摘要：

本文介绍了国外最近提出的基于频带分析的景气指标选择方法。本文首先利用带通滤波分离出我国实际GDP增长率的循环要素并把它作为基准指标,然后利用文中介绍的频带分析方法选择一致指标。在选择一致指标时发现,利用频带分析方法选择的固定资产投资指标,在时域上却未被入选。这表明选择指标时频带选择方法比时域选择方法选择范围更广。本文还分别基于频带方法和时域方法构造一致合成指数,这两者都能够较好地拟合GDP增长率的波动情况,但使用频带方法得到的结果略好一些。

引用

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页数：4

共 6 条

[1]

经济周期波动的分析与预测方法.[M].董文泉等[著];.吉林大学出版社.1998,

[2]

时间序列分析导论.[M].(英)查特菲尔德(Chatfield;C.)著;方再根译;.宇航出版社.1986,

[3] Coincident and leading indicators for the euro area: A frequency band approach [J].