金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究

被引：5

作者：

耿克红

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

超高频时间序列; 超高频交易量; ACD-GARCH-V模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.04.030

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。

引用

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