中国进出口贸易市场的混沌特性分析

对于经济管理系统混沌的检验,主要体现在证券、期货和外汇市场,由于其他经济领域序列数据的匮乏,传统混沌分析方法的应用受到了限制。本文采用最新的基于小数据样本的临近返回检验,研究中国进出口贸易1989年1月到2003年5月的月度数据序列,发现了混沌的拓扑特征;进一步应用小数据量方法计算最大Lyapunov指数,数值结果同样证实中国进出口贸易市场存在低维混沌,从而佐证了国际贸易市场混沌的存在;实证结果为国际贸易系统模型的建立和预测提供了新的理论依据。