基于业绩归属模型的基金择时选股能力评价

被引：1

作者：

邓溯麒

王忆新

机构：

[1] 上海大学

来源：

当代经济(下半月) | 2007年 / 11期

关键词：

证券投资基金; 业绩归属; 市场时机选择; 证券选择;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章建立了一种基于业绩归属模型的基金市场时机选择(择时)能力和证券选择(选股)能力评价体系,这个体系能够更加直观以及更加全面反映择时操作和选股操作对基金业绩的影响,从而更好地对基金的择时和选股能力进行评价。运用该方法对我国基金数据进行实证分析的结果表明,我国绝大部分基金具有选股能力但是只有少数基金具有择时能力。

引用

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