关于系统性风险度量和预警的模型综述

被引：54

作者：

朱元倩 ^{[1
,2
]}

苗雨峰 ^{[3
]}

机构：

[1] 北京大学经济学院

[2] 中国银监会政策研究局博士后工作站

[3] 中国银监会统计部

来源：

国际金融研究 | 2012年 / 01期

关键词：

早期预警; 网络模型; 危机联合概率模型; 条件风险价值模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831 [世界金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。

引用

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页数：10

共 8 条

[1] 我国银行业系统性风险:预警模型与实证分析 [J].