用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析

被引:29
作者
胡海鹏
方兆本
不详
机构
[1] 中国科学技术大学商学院
[2] 中国科学技术大学商学院 安徽合肥
[3] 安徽合肥
关键词
AR(m)-EGARCH(p,q)-M模型; 波动性; 自相关; 异方差;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法]; F832.5 [金融市场];
学科分类号
0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;
摘要
利用 AR(m) - EGARCH(p,q) - M模型 ,以 1996年 12月 16日— 2 0 0 1年 9月 2 8日上证综指和深圳成指收盘价为样本 ,对我国股市的波动性进行拟和分析 ,并对实证结果给予了解释 ,指出了中国股市目前的一些发展现状
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共 6 条
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