基于Logistic回归分析的上市公司信贷违约概率预测模型研究

被引：13

作者：

杨蓬勃 ^{[1
,2
]}

张成虎 ^{[1
]}

张湘 ^{[3
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 西安电子科技大学经济管理学院

[3] 西安交通大学经济与金融学院陕

来源：

经济经纬 | 2009年 / 02期

关键词：

Logistic回归模型; 信贷违约概率预测模型; 财务指标;

D O I：

10.15931/j.cnki.1006-1096.2009.02.037

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F276.6 [公司]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 1202 ; 120202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。

引用

页码：144 / 148

页数：5

共 5 条

[1]

基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究.[D].张玲.湖南大学.2005, 08

[2] 基于因子分析法的上市公司财务状况评价研究 [J].