基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造

被引：19

作者：

王晓芳

刘凤根

韩龙

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学经济与金融学院陕西西安,陕西西安,陕西西安

来源：

系统工程 | 2005年 / 06期

关键词：

即期利率; 零票息债券; 三次样条函数; 利率期限结构曲线;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。

引用

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页码：85 / 89

页数：5

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[1] 中国利率期限结构分析 [J].

马明 ;

向桢 .

经济学(季刊), 2002, (02) :699-714