超高频数据的变结构分整增广ACD模型

被引：3

作者：

韩铁

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程学报 | 2008年 / 01期

关键词：

变结构; 长记忆; ACD模型; 马尔科夫转移; 超高频数据;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

以Box-Cox变换和变结构方法为基础,建立了包括变结构、长记忆、非线性等特征的变结构分整增广ACD模型.利用遗传算法等工具,解决了模型参数估计问题,从而解决了ACD模型的形式设定问题.给出变结构分整增广ACD模型的无条件矩性质,并且推导出数十种ACD模型的扩展模型.

引用

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页数：8

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