不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究

被引：6

作者：

赵培峰

费为银

王芳

机构：

[1] 安徽工程科技学院应用数理系

来源：

经济数学 | 2009年 / 26卷 / 01期

关键词：

随机微分方程; 分位数; 风险价值; 在险资本; 红利;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.59 [投资];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120204 ;

摘要：

对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.

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