Neftci方法在我国景气波动研究中的应用

本文利用Neftci概率方法预测了我国先行合成指数时间序列的转折点概率,并用二次概率评分、对数概率评分和全局均方误差等评分法则对预测概率进行了分析和评价,检查了序列概率递归的性能。研究结果表明,Neftci方法基本准确地给出了1994年1月2007年2月间先行合成指数的峰、谷信号,使我们能够通过先行指标转折点的预测来有效地监测和预警我国经济周期波动。同时,本文发现,对我国经济周期波动峰的预测比谷的预测更准确,这是由我国经济周期波动自身特点决定的,与西方发达国家有所不同。最后本文对2007年宏观经济的走势进行预测并提出相应的政策建议。