共 1 条
基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究
被引：34
作者：
刘庆富
仲伟俊
梅姝娥
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
风险价值;
广义自回归条件异方差;
广义误差分布;
市场风险;
D O I：
暂无
中图分类号：
F724.5 [期货贸易];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020205 ;
1202 ;
120202 ;
0202 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能很好地刻画期铜收益的尖峰厚尾性与市场风险.同时,对期铜市场风险的变动趋势进行了详细剖析.
引用
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页码：429 / 433
页数：5
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