后危机时代宏观压力测试研究

被引：4

作者：

杨晓奇 ^{[1
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]}

机构：

[1] 国家开发银行博士后工作站

[2] 清华大学博士后流动站

来源：

新金融 | 2010年 / 11期

关键词：

后金融危机; 宏观压力测试; 向量误差修正模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F123 [国民经济计划及其管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响。结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著。

引用

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