货币危机预警理论研究的新进展

被引：8

作者：

王育宝

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

国际金融研究 | 2003年 / 12期

关键词：

货币危机预警理论; FR概率模型; KLR信号模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F820.5 [通货膨胀];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

最新建立的货币危机预警理论主要有Frankel和Rose(1996)的FR概率模型(probitmodel),Kaminsky、Lizondo和Reinhart(1998)的KLR模型,冯芸和吴冲锋(2002)的基于合成指标的多时标预警流程以及Kumar,Moorthy和Perraudin(2003)的基于滞后宏观经济和金融数据的simplelogitmodels等。本文在介绍这些理论的基础上,深入分析了它们各自的优缺点及预警能力,并提出了危机预警理论进一步的研究方向。

引用

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