消费行为在个人信用风险识别中的信息含量研究

本文使用某现金贷平台的借款人数据,研究消费行为信息在个人信用风险评估中的信息含量。研究发现,对于现金贷借款人这类信用记录不足的群体,传统征信信息往往不足以识别借款人的信用风险,而通过大数据技术引入更加高频的消费行为信息能够有效补充额外的信息含量,提高对信用信息薄弱人群的风险识别效率。传统征信信息和消费行为信息提供的信息含量互不相同,不能相互替代。因此金融科技创新对传统征信系统以外信息的利用有助于降低消费信贷市场的信息不对称。本文创新性地利用真实的微观信贷数据对不同信息的信息含量进行了比较,对消费金融的理论和实践都具有重要价值。