KMV模型在中国互联网金融中的信用风险测算研究

被引：18

作者：

孙小丽 ^{[1
]}

彭龙 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 北京邮电大学经济管理学院

[2] 北京外国语大学国际商学院

来源：

北京邮电大学学报(社会科学版) | 2013年 / 15卷 / 06期

关键词：

信用风险度量模型; 互联网金融; 信用风险; 风险测算;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F49 [信息产业经济]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

随着互联网金融风潮的兴起,各大金融机构和电商都在积极抢占市场。现阶段中国互联网金融的核心是金融规则和对风险的控制,尤其是对信用风险的控制更是有待探索的难点问题。本文采用真实的金融市场数据,模拟了应用信用风险度量(KMV)模型测算公司信用风险状况的全过程,分别求出样本公司资产价值波动率σA、违约距离(DD)和预期违约率(EDF)。通过对测算结果的检验与分析研究,证明了将KMV模型应用于互联网金融中对企业信用风险的评估,在现实中拥有一定的可行性,并为将来研究如何形成规范化、流程化的线上信用风险评估体系打下基础。

引用

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页数：7

共 5 条

[1] 论商业银行信用风险的量化管理 [J].