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上海股市有效性与可预测性并存的实证研究
被引：10
作者：
许涤龙
王珂英
机构：
[1] 湖南大学统计学系,湖南大学统计学系湖南长沙,湖南长沙
来源：
关键词：
股票市场;
有效性;
可预测性;
统计检验;
D O I：
10.16011/j.cnki.jjwt.2001.11.001
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
选取上证日收盘价综合指数 (1997/ 0 1/ 0 2～ 2 0 0 1/ 0 5 / 30 )作为样本 ,对上海股市的有效性与可预测性分别建立模型进行验证和分析 :利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海股市的弱有效性进行检验 ;建立 AR模型验证上海股市的可预测性。通过检验发现 ,上海股市既通过了弱有效性的检验 ,又通过了 AR模型的验证 ,即是一个可预测的弱式有效市场。
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