面板数据计量模型适应性的比较研究

被引：9

作者：

刘莉亚 ^{[1
]}

丁剑平 ^{[2
]}

覃筱 ^{[3
]}

代飞 ^{[1
]}

机构：

[1] 上海财经大学金融学院

[2] 上海财经大学现代金融研究中心

[3] 上海交通大学安泰管理学院

来源：

管理科学学报 | 2011年 / 02期

关键词：

面板数据; 固定个体效应; 固定时间效应; 聚类回归标准差系数; Fama-MacBeth方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

近年来在经济管理研究中采用面板数据的实证性论文日益增多,同时关于面板数据处理的理论成果也并不少见.然而,问题在于:一方面已有的关于面板数据处理的理论方法多基于无穷大样本,而现实中仅能获得有限样本;另一方面已有的实证研究成果或对面板数据不做任何特殊处理或并不说明处理方法选用的依据.基于此,按只存在个体效应,只存在时间效应和同时存在两种效应3种不同的数据结构,模拟比较了现有各种理论方法的适用性.并根据各种处理方法在小样本情况下估计结果存在较大差异这一事实,反推出用于判断实际数据中存在何种效应的准则.

引用

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