VaR在我国证券投资基金评价中的应用

被引：4

作者：

孟海亮

机构：

[1] 邢台学院工经系河北邢台

来源：

北京工业大学学报(社会科学版) | 2004年 / 04期

关键词：

VaR; 投资基金; 证券市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

以我国证券市场为例,用实证的方法研究了内险值VaR(Value at Risk)在我国证券投资基金评价中的应用。首先介绍了VaR的定义和计算方法,以及我国证券市场和投资基金,然后选取适当的数据,对VaR方法在我国证券市场的应用进行了实证研究,最后,运用计算出的VaR值对我国的两只基金进行了评价。

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