含无风险资产时组合投资的有效边界

被引：4

作者：

高文涛

叶健华

机构：

[1] 武汉理工大学管理学院

[2] 武汉理工大学管理学院湖北武汉

[3] 湖北武汉

来源：

黑龙江工程学院学报 | 2002年 / 01期

关键词：

无风险资产; 风险资产; 有效边界;

D O I：

10.19352/j.cnki.issn1671-4679.2002.01.016

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

应用图解法和规划法给出了存在无风险资产时投资者的有效边界,特别是存在无风险资产情况下用规划法确定有效边界的推导过程弥补了许多文献对规划法确定有效边界的不足,可以指导投资者按照本文给出的结果进行实际的投资操作。

引用

收藏

页码：61 / 63

页数：3

相关论文

共 4 条

[1]

现代资产组合理论与资本市场均衡模型.[M].刘志强著;.经济科学出版社.1998,

[2]

金融投资学.[M].陈雨露;赵锡军主编;.中国人民大学出版社.1996,

[3]

不允许卖空时证券组合前沿的性质研究.[J].杨德权;胡运权;刘鹏伟.预测.1997, 06

[4] 无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响 [J].

陈收 .

湖南大学学报(自然科学版), 1997, (02) :103-109