商业银行“多维度风险管理”

被引：7

作者：

王占峰 ^{[1
]}

刘丹 ^{[2
]}

何一峰 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学金融学院

[2] 北京大学光华管理学院

来源：

金融研究 | 2007年 / 06期

关键词：

多维度风险管理; 信用风险; 利率风险; 操作风险; 流动性风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

针对现阶段中国商业银行风险管理体系上的弱点,本文提出商业银行"多维度"风险管理的概念与方法,通过构建风险关联度和风险变动关联度的矩阵,尝试用多属性效用最大化方法来合理计算信用风险、利率风险、操作风险和流动性风险之间的关系,并应用于商业银行财务指标的分析之中。总体看来,这种"多维度"风险管理方法比全面风险管理方法更加实用,值得推广。

引用

页码：63 / 68

页数：6