市场信息缺失下的订货与利率稳健决策模型

被引：5

作者：

于辉 ^{[1
,2
]}

甄学平 ^{[3
]}

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

[2] 重庆大学现代物流重庆市重点实验室

[3] 南开大学商学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2012年 / 32卷 / 09期

关键词：

市场信息缺失; 资金约束; 订货和利率决策; 稳健性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F274 [企业供销管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

订货和利率决策是企业和金融机构运营活动中的关键决策内容.考虑市场信息缺失的情形,构建了由供应商和零售商所组成的供应链系统,其中,零售商存在资金约束且通过银行获得融资服务,利用Stackelberg博弈理论和极大极小方法建立了订货和利率的稳健决策模型,获得了最优的订货量和保证收回本息时的最优利率.最后数值仿真发现订货和利率决策具有较强的稳健性,且银行要有意识的防止零售商提供虚假的期望和方差信息,为信息缺失下的订货和利率决策问题提供了科学参考和管理启示.

引用

页码：1924 / 1931

页数：8

共 10 条

[1] 一个新的学科方向——物流金融的实践发展与理论综述 [J].