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VaR模型在金融领域的应用分析
被引：2
作者：
秦拯
邹建军
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院,湘财证券研究发展中心湖南长沙,湖南长沙
来源：
关键词：
风险价值(VaR);
风险管理;
金融;
D O I：
10.16573/j.cnki.1672-934x.2002.03.012
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
根据对金融资产价格分布特征的不同假设 ,常用的风险价值 (ValueatRisk ,VaR)模型大体可分为以下三类 :得尔塔 -正态法、历史法和蒙特卡罗模拟法 ,该模型由于在量化风险和动态监管方面的独特优势 ,目前已经在欧美许多金融机构的内部风险管理、监管信息披露、业绩评估等方面获得广泛应用 ,随着我国金融市场的市场化程度的提高和投资工具的日益增多 ,引进该方法对提高我国金融风险管理水平有重要的现实意义
引用
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