基于OR分析框架的人民币汇率评估

被引：4

作者：

彭国富 ^{[1
]}

蔡扬扬 ^{[2
]}

机构：

[1] 河北经贸大学研究生学院

[2] 河北经贸大学数学与统计学学院

来源：

统计研究 | 2010年 / 27卷 / 04期

关键词：

均衡汇率; 跨期消费; 向量自回归(VAR); 合理性评价;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2010.04.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文在Obstfeld和Rogoff(1995)(OR)标准模型的分析框架下,构建出了基于分部门的、微观的、动态的、居民跨期消费效应最大化的均衡汇率决定模型。根据该理论模型的非线性和动态特点,设计了一个向量自回归(VAR)模型,实证分析了历年来人民币对美元的名义汇率是否合理。

引用

页码：89 / 95

页数：7

共 19 条

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