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The interaction and volatility asymmetry of unexpected returns in the greater China stock markets[J] . Yin-Hua Yeh,Tsun-Siou Lee.Global Finance Journal . 2000 (1)
中国股市波动集簇性和不对称性研究
被引：4
作者：
陈千里
机构：
[1] 华中科技大学经济学院湖北武汉
来源：
关键词：
上证综指;
GARCH;
波动集簇性;
波动不对称性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析。
引用
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