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基于VAR方法的银行业系统性风险预警模型研究
被引:6
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
徐文彬
机构
:
[1]
北京信息科技大学
来源
:
经济研究参考
|
2016年
/ 63期
关键词
:
VAR方法;
系统性风险;
预警研究;
D O I
:
10.16110/j.cnki.issn2095-3151.2016.63.006
中图分类号
:
F832.33 [商业银行(专业银行)];
学科分类号
:
1201 ;
020204 ;
摘要
:
后危机时代,特别是传统银行业转型时期,银行业处于四大困境,只有研究银行业系统性风险预警模型,才能有机会使传统银行业从困境中突围。而VAR方法是分析和预警系统性风险最有效的模型之一。本文通过对12家上市股份制银行VAR的测算,分析并提出了我国银行业系统性风险的预警和防范措施,对金融市场监管者具有现实的参考意义。
引用
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页码:45 / 53
页数:9
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