金融衍生品、货币环境与商业银行风险承担

被引：25

作者：

段军山 ^{[1
]}

张锐豪 ^{[2
]}

机构：

[1] 广东财经大学金融学院

[2] 中国建设银行广东分行

来源：

当代财经 | 2016年 / 02期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

金融衍生品; 银行风险承担; 货币环境;

D O I：

10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2016.02.007

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F822 [中国货币]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020101 ; 020203 ;

摘要：

基于2006-2014年间16家国内上市商业银行的年度数据和bankscope等多个数据库,就金融衍生品对于银行风险承担的影响机制进行的考察,以及就货币环境与金融衍生品对于银行风险承担的交互效应进行的探讨。结果表明:金融衍生品在总体样本上对于银行风险承担有明显的加剧作用;货币环境与银行风险承担程度呈负相关关系,即低利率环境增加了商业银行风险承担程度;高利率环境和低衍生品对冲规模的情况下,国内上市商业银行的风险承担程度较低;金融衍生品的运用会加大银行的盈利波动。

引用

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共 20 条

[1] 产能过剩下银行信贷资源配置行为研究——基于控股股东的持股结构视角 [J].