跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究

被引：5

作者：

夏登峰

费为银

刘宏建

机构：

[1] 安徽工程大学数理学院

来源：

基金：

安徽省自然科学基金;

关键词：

跳扩散过程; 偿债率; Girsanov定理; 金融困境成本;

D O I：

10.13548/j.sxzz.2011.03.002

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F840 [保险理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120404 ; 020204 ;

摘要：

本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.

引用

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