郑州期货市场有效性的实证研究

被引：14

作者：

齐明亮

机构：

[1] 华中科技大学经济学院湖北武汉

来源：

关键词：

期货市场; 市场有效性; 随机游走; 方差比;

D O I：

10.13245/j.hust.2004.07.020

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过自相关检验、协积检验和方差比检验三种方法检验了郑州小麦期货市场的有效性问题 ,结果如下 :序列相关检验的研究结果表明郑州小麦期货市场基本满足市场有效性假设 ;单位根检验的研究结果也表明郑州小麦期货市场满足有效性假设 ;方差比检验的研究结果却表明郑州小麦期货市场不满足有效性假设

引用

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