短面板随机效应模型的分位数回归方法及模拟

被引：2

作者：

王娜 ^{[1
,2
]}

任燕燕 ^{[1
]}

机构：

[1] 山东大学经济学院

[2] 山东警察学院

来源：

统计与决策 | 2017年 / 09期

关键词：

短面板; 随机效应; 分位数回归; Copula;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.09.003

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。

引用

页码：14 / 18

页数：5

共 8 条

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