我国封闭式基金折价的管理绩效信息

被引：5

作者：

王凯涛

孙开连

陈金贤

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 西安交通大学管理学院陕西西安

[3] 陕西西安

来源：

武汉科技大学学报(自然科学版) | 2003年 / 01期

关键词：

封闭式基金; 折价; 资产净值; 管理绩效;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

以20只封闭式基金为样本,通过线性回归分析发现,每只基金溢价和未来一星期NAV收益率没有显著关系,但是基金组成的平行数据回归表明,基金的溢价和未来一星期NAV收益率之间存在显著的正相关关系。从总体上看,中国封闭式基金的折价交易包含着基金未来管理绩效的有价值信息。

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页数：4

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共 2 条

[1] 噪声理论能解释我国封闭式基金折价交易现象吗——与薛刚、顾锋、黄培清三位先生商榷 [J].

张俊生 ;

卢贤义 ;

杨熠 .

财经研究, 2001, (05) :59-64

[2] 封闭式基金的折价研究 [J].

薛刚 ;

顾锋 ;

黄培清 .

财经研究, 2000, (10) :18-22